"Διαχείριση κινδύνου (πρόγραμμα της Ανώτατης Σχολής Διοίκησης και Καινοτομίας)" - μάθημα 20.000 ρούβλια. από το MSU, εκπαίδευση 15 εβδομάδων. (4 μήνες), Ημερομηνία: 29 Νοεμβρίου 2023.
μικροαντικείμενα / / December 01, 2023
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει στους φοιτητές ένα σύμπλεγμα σύγχρονων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της αναγνώρισης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης γεγονότων κινδύνου σε επιχειρήσεις. Μειώστε τους κινδύνους και διασφαλίστε την επιχειρηματική ασφάλεια, δημιουργήστε διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, πραγματοποιήστε ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων, αναλύστε τους οικονομικούς κινδύνους από την προοπτική ευκαιρίες και προϋποθέσεις για την προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων, διαχείριση στρατηγικών, λειτουργικών και επενδυτικών κινδύνων, μέτρηση της κερδοφορίας της επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη κινδύνους. Η διαχείριση κινδύνων θεωρείται ως εργαλείο για την επίτευξη της μέγιστης κερδοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο πιθανών ζημιών. Η διαχείριση κινδύνων δεν είναι μια τεχνολογία που σας επιτρέπει να αποφύγετε εντελώς τις απώλειες. Κίνδυνοι απώλειας, ιδιαίτερα οικονομικοί, συνοδεύουν κάθε επιχείρηση. Η διαχείριση κινδύνου σάς επιτρέπει μόνο να προβλέψετε πιθανούς κινδύνους και ζημίες, εξαλείφοντας έτσι τον παράγοντα του αιφνιδιασμού, καθώς και να αναπτύξετε αποτελεσματικές μεθόδους για την ελαχιστοποίηση των ζημιών. Το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνων μιας επιχείρησης. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση κινδύνου. Στάδια ωριμότητας συστήματος διαχείρισης κινδύνου. Πρότυπα ISO 31000 και COSO EnterpriseRiskManagement.
Θέση: ανώτερος λέκτορας στην Ανώτατη Σχολή Διοίκησης και Καινοτομίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Lomonosov, ειδικός επαγγελματίας στον τομέα των εταιρικών οικονομικών, προπονητής επιχειρήσεων
1. Κίνδυνοι στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Αλληλεπίδραση της διαχείρισης κινδύνου με άλλες λειτουργίες διαχείρισης.
Υποκειμενικότητα διαχείρισης κινδύνου.
Κίνδυνοι: θετική και αρνητική πλευρά των προβλέψεων. Κίνδυνοι: διαχείριση ευελιξίας (αντιδραστική και προληπτική). Κίνδυνοι επιχειρηματικής διαδικασίας και κίνδυνοι περιουσιακών στοιχείων.
2. Ταξινόμηση κινδύνου.
Μέθοδοι ταξινόμησης κινδύνων για τους σκοπούς της λήψης διοικητικών αποφάσεων. Ελεγχόμενοι και ανεξέλεγκτοι κίνδυνοι.
Εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι. Γενικοί οικονομικοί και πολιτικοί κίνδυνοι (περιβαλλοντικοί κίνδυνοι). Κίνδυνοι επιχειρηματικής διαδικασίας: τύποι και αιτίες εμφάνισης. Λειτουργικός κίνδυνος – αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα διαχείρισης επενδύσεων. Κίνδυνος διαχείρισης – άγνοια των βασικών της διαχείρισης κινδύνου, παράνομες ενέργειες εκ μέρους του διαχειριστή της εταιρείας. Ο κίνδυνος τεχνολογίας πληροφοριών είναι μια ασυμφωνία μεταξύ της τεχνολογίας πληροφοριών και των αρμοδιοτήτων της εταιρείας. Κίνδυνος πίστης – απάτη.
Κίνδυνοι που σχετίζονται με πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Λειτουργικός κίνδυνος – ανεπάρκεια βασικών δεικτών απόδοσης. Ο στρατηγικός κίνδυνος είναι μια ανεπαρκής εκτίμηση της αξίας ενός επιχειρηματικού μοντέλου.
Κίνδυνος χρηματοοικονομικής αγοράς – αστάθεια, ρευστότητα, συγκέντρωση πιστωτικών πόρων, αλλαγές στις πιστωτικές πολιτικές των τραπεζών.
3. Πηγές για την ανάπτυξη της θεωρίας και της πρακτικής διαχείρισης κινδύνων. 4 πηγές για την ανάπτυξη της θεωρίας και της πρακτικής διαχείρισης κινδύνου:
1. Στατιστική και θεωρία πιθανοτήτων.
2. Οι συγγραφείς είναι οικονομολόγοι.
3. Θεωρία αξιοπιστίας.
4. Χρηματοοικονομικές κρίσεις (1929 ΗΠΑ, 1967 νομισματική κατάρρευση, 1987-89 Ιαπωνία).
4. Κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου.
1. Κίνδυνος όρεξης. Όρεξη για ρίσκο.
2. Ταξινόμηση περιουσιακών στοιχείων (θεμελιώδης κερδοσκοπία με δικαίωμα προαίρεσης).
3. Κουλτούρα κινδύνου και περιβάλλον ελέγχου.
4. Μεγάλες επιχειρηματικές αποτυχίες που προκαλούνται από ανεπάρκεια συστημάτων διαχείρισης κινδύνου.
• Υποθέσεις Sumitomo/Hamanaka & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980.
• Cases of LTCM & Barrings, 1990.
• Cases of Enron & WorldCom, αρχές 2000.
• Προέκυψε ο νόμος SOX και το μετέπειτα μοντέλο COSO.
• Κατάρρευση παραγώγων στεγαστικών δανείων του 2008.
• Case of Societe Generale / Kervel, 2008.
• Ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στη ρύθμιση της διαχείρισης κινδύνων το 2010 μέσω νέων αστοχιών.
Η συνέχεια του μαθήματος βρίσκεται στην ενότητα προχωρημένης εκπαίδευσης (οδηγίες για μετάβαση στον ιστότοπο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας βρίσκονται στις ακόλουθες ενότητες).
5. Εκτίμηση κινδύνου. Ποσοτική ανάλυση κινδύνου.
1. Ανάλυση κινδύνου, ιεράρχησή τους.
2. Συντελεστής βήτα.
3. VaR (Value at Risk) ως εργαλείο αξιολόγησης και λήψης βραχυπρόθεσμων αποφάσεων.
4. ROV (Real Options Valuation) ως εργαλείο αξιολόγησης και λήψης μακροπρόθεσμων αποφάσεων σχετικά με επενδυτικά έργα.
5. Εφαρμογή ενός δέντρου αποφάσεων για τη λήψη στρατηγικών αναπτυξιακών αποφάσεων.
6. Εργαστήριο για τον υπολογισμό των κορυφαίων δεικτών κινδύνου.
6. Ο χάρτης κινδύνου ως εργαλείο ανάλυσης και ελέγχου κινδύνου.
Σκοπός και δομή του χάρτη κινδύνου.
Παραδείγματα χαρτογράφησης για διάφορους κλάδους.
Μητρώο κινδύνου κατασκευαστικής εταιρείας.
Σύνταξη βάσης δεδομένων με συμβάντα κινδύνου που έχουν συμβεί. Ενημέρωση της βάσης κινδύνου: ετήσια και τριμηνιαία. Διαδικασίες και υπεύθυνοι.
7. Μοντέλο διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου.
1. Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Sarbanes Oxley στην πρακτική διαχείρισης κινδύνων διεθνών εταιρειών.
2. Μοντέλο COSO. Δομή μοντέλου και ανάλυση επιχειρηματικού κινδύνου. Ανάπτυξη στρατηγικών. Λειτουργία του μοντέλου.
3. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την οργάνωση συστήματος διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου Συντονισμός διαχείρισης κινδύνου και υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου.
8. Διαχείριση κινδύνων διαδικασίας με ανάλυση συνεπειών και αιτιών.
1. Διαδικασία διαχείρισης κινδύνου.
2. Πιθανοί κίνδυνοι της διαδικασίας/λειτουργίας/απαιτήσεων, σημασία και μηχανισμοί εμφάνισης, μέτρα πρόληψης και ανίχνευσης, προσδιορισμός του αριθμού προτεραιότητας κινδύνου και συνιστώμενες ενέργειες.
9. Ανάπτυξη μέτρων κατά του κινδύνου.
Τρόποι αντιμετώπισης των κινδύνων. Διαποικίληση.
Αποφυγή. Παρακολούθηση. Έλλειψη δράσης (συνείδηση). Αντιστάθμιση.
Προγράμματα αποφυγής κινδύνου. Εκτίμηση των συνεπειών ελέγχου των μέτρων κατά του κινδύνου. Αλλαγή της πιθανότητας να συμβεί ένα συμβάν.
Έξοδα για την αποφυγή κινδύνων, Χαρακτηριστικά της εργασίας για τους κινδύνους του ομίλου HSE και της οικολογίας, Εμπειρία ρωσικών εταιρειών στη διαχείριση κινδύνων.